Kaufman Adaptive Moving Keskimääräinen kaupankäynnin strategiasuunnittelu Filter. I Kaupankäynnin strategia. Kehittäjä Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Keskimäärin KAMA Lähde Kaufman, PJ 1995 Smarter Trading Parantaa suorituskykyä muuttuvilla markkinoilla New York McGraw-Hill, Inc. Konsepti Trading strategia perustuu adaptiiviseen kohinasuodatukseen Tavoitteen tehokkuustarkistus asennus - ja suodattimesta Tekniset tiedot Taulukko 1 Tulokset Kuva 1-2 Kauppaasetukset Pitkät kaupat Adaptiivinen liikkuvan keskiarvon AMA kääntyy lyhyille kaupoille Adaptive Moving Average kääntyy Huomautus AMA trendilinja näyttää pysähtyvän, kun markkinat eivät ole suunnassa Kun markkinat suuntautuvat , AMA trendilinja kiinni kaupankäyntitarkoituksessa Pitkä kauppa Kaupankäynti lähellä suljetaan nousun jälkeen Lyhytaikaiset kaupat Myydä suljetaan jälkeen laskeva järjestely Kaupankäynti Taulukko 1 Portfolio 42 futuurimarkkinat neljästä suuresta markkinasektorista hyödykkeistä, valuutoista , Korot ja osakeindeksit Tiedot 32 vuotta vuodesta 1980 Testauslaatikko MATLAB. II Herkkyys Test. Al l 3-D-kaavioita seuraa 2-D profiilitaulukot Profit Factorille, Sharpe-suhteelle, Haavojen Suoritusindeksi, CAGR, Maksimi Drawdown, Prosenttia Kannattavat Trades ja Avg Win Avg Loss Ratio Lopullinen kuva näyttää Equity Curve - arvon herkkyys. Tested Variables ERLength FilterIndex Määritelmät Taulukko 1. Kuvio 1 Portfolion suoritusarvot Taulukko 1 Komission liukumäki 0AMA ERLength on Adaptive Moving Average ajanjaksolla ERLength ERLength on Efficiency Ratio ER-i abs Direction i Volatility i, jossa abs on absoluuttinen arvo Suunta i Sulje i Sulje i ERLength, Volatiliteetti i abs DeltaClose i, ERLength, missä summa on ERLength-ajanjakso, DeltaClose i Sulje i Sulje i 1 FastMALength on nopea liukuva keskiarvo SlowMALength on hitaasti liikkuva keskiarvo AMA i AMA i 1 ci Sulje i AMA i 1, missä ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALpituus 1, Slow 2 SlowMALength 1 Indeksi i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Lo ng Trades Jos AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 sitten MinAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average kääntyy kääntymällä MinAMA Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 sitten MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average kääntyy kääntymällä MaxAMA-indeksillä i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, jossa StdDev on sarjan keskihajonta N: n aikana N 20 oletusarvo Indeksi i. FilterIndex 0 0, 1 0, Vaihe 0 02 N 20.Long Trades Osta sulkeutuu, kun AMA i AMA i 1 AMA i MinAMA Suodatin i lyhyet kaupat Myydä suljetaan kun AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Suodatin i Indeksi i. Stop Loss Exit ATR ATRLength on keskimääräinen tonttialue ATRLength-ajan aikana ATRstop on ATR ATRLength Long Tradesin moninkertainen Myyntivälitys sijoitetaan Entry ATR ATRLength ATRStop Short Trades - ostoihin Lopeta ATRLength ATRStop. ATRL pituus 20 ATRStop 6.ERLength 2 , 100, Vaihe 2 FilterIndex 0 0, 0 0, Vaihe 0 02. Adagoivat liukuvat keskiarvot johtavat parempaan tulokseen. Ovat aktiivisten kauppiaiden suosikki työkalu Kuitenkin, kun markkinat vakiinnutetaan, tämä indikaattori johtaa lukuisiin piiskaavarakauppoihin, mikä johtaa turhauttaviin pieniin voittoihin ja tappioihin. Analyytikot ovat käyttäneet vuosikymmeniä yrittäen parantaa yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä pyrkimyksiä ja huomata, että niiden etsiminen on johtanut hyödyllisiin kaupankäyntivälineisiin. Yksinkertaisten liikkuvien keskiarvojen taustalukuun on helppo tutustua. Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot tekevät trendit erottuvat liikkuvien keskiarvojen eduista ja haitoista. Liikkuvat keskiarvot edut ja haitat summatti Robert Edwards ja John Magee ensimmäisen kerran Teknisen analyysin varastokeskeistä, kun he sanoivat, ja se oli vuonna 1941, että me ilahduttavasti löysimme löydöksen, vaikka monet muut olivat tehneet sen ennen sitä keskimäärin tiedot tietyn määrän päiviä voisi saada eräänlainen Automaattista suuntauslinjaa, joka tulkitsisi ehdottomasti trendinmuutoksia. Se tuntui melkein hyvältä ollakseen totta. Itse asiassa oli liian hyvää Edwards ja Magee hylkäsivät nopeasti unelmansa kauppaa rannalla sijaitsevasta bungalowista. Mutta 60 vuotta sen jälkeen, kun he ovat kirjoittaneet nämä sanat, toiset jatkavat yrittäessään löytää yksinkertaisen välineen, joka vaivattomasti tuottaa markkinoiden rikkautta . Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot Yksinkertaisen liikkuvat keskiarvot lasketaan lisäämällä halutun ajanjakson hinnat ja jakamalla valitut kaudet. Viiden päivän liukuvan keskiarvon määrittäminen edellyttäisi viiden viimeisimmän sulkemishinnan summaa ja jakaa viisi. Jos kaikkein eniten viimeaikainen sulkeminen on liukuvan keskiarvon yläpuolella, kannan katsotaan olevan nousussa. Sijoitusten määräytymisperusteena ovat liikevaihdon alapuolella olevat kaupankäyntihinnat. Katso lisää Moving Average - ohjeistasi. Tämä trendin määrittelevä ominaisuus mahdollistaa keskiarvojen siirtämisen Tuottavat kaupankäyntisignaaleja Yksinkertaisimmassa sovelluksessaan kauppiaat ostavat, kun hinnat ylittävät liukuvan keskiarvon ja myyvät, kun hinnat ylittävät kyseisen viivan alapuolella. Sillä tämä takaa yritykselle kaiken merkittävän kaupankäynnin oikean puolen. Valitettavasti samalla kun tasoitetaan tietoja, liikkuvat keskiarvot jäävät jälkeen markkinoiden toiminnasta ja elinkeinonharjoittaja palauttaa lähes aina suuren osan voitoistaan jopa suurimmalle voittavalle Kaupankäynnit. Eksponentiaaliset liikuttavat keskiarvot Analyytikot näyttävät miellyttävän liikkuvan keskiarvon käsitystä ja ovat viettäneet vuosia yrittäen vähentää tähän lag-ongelmaan liittyviä ongelmia Yksi näistä innovaatioista on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo EMA Tämä lähestymistapa antaa suhteellisen suuremman painotuksen viimeaikaisiin tietoihin ja seurauksena se pysyy lähempänä hintatoimintaa kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo Kaava laskemalla eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on. EMA Paino Sulje 1-painoinen EMAy missä. paino on tasoitusvakio, jonka analysoija valitsee. EMAy on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Alkaen eilisestä. Yhteinen painotusarvo on 0 181, joka on lähellä 20 päivän yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa. Toinen on 0 10, mikä on noin 10 päivän liikkuva Vaikka eksponentiaalinen liukuva keskiarvo pienentää viivettä, se ei korjaa toista ongelmaa liikkuvien keskiarvojen kanssa, sillä niiden käyttö kaupankäyntisignaaleissa johtaa suuriin määriin menettämiseen. Uusissa konsepteissa teknisissä kaupankäyntijärjestelmissä Welles Wilder arvioi, että markkinat Vain trendi neljäsosa ajanjaksosta Kaupankäynnin toimintaan enintään 75 on rajoitettu kapeisiin alueisiin, kun liikkuvien keskimääräisten osto - ja myyntisignaalien toistuvasti syntyy, kun hinnat siirtyvät nopeasti liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja alle. Tämän ongelman ratkaisemiseksi useat analyytikot Ovat ehdottaneet EMA-laskennan painotuskertoimen muuttamista Katso lisätietoja kaupankäynnissä käytettyjen liikkuvaa keskiarvoa käyttäen. Liikkuvien keskiarvojen sovittaminen markkinoiden toimintaan Yksi keino käsitellä liikkuvien keskiarvojen haittoja on kertoa painotuskerroin volatiliteettisuhteella. Tarkoittaa, että liikkuva keskiarvo ylittäisi nykyisestä hinnasta epävakaissa markkinoilla. Näin voittajat voisivat ajaa. Ja hinnat vahvistavat, että liukuva keskiarvo siirtyisi lähemmäksi nykyistä markkinatoimintaa ja teoriassa antaa elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden pitää suurin osa trendin aikana saavutetuista voitoista. Käytännössä volatiliteettisuhde voi olla indikaattori, kuten Bollingerin leveys, joka mittaa välimatkan tunnettujen Bollinger-kaistojen välillä. Lisätietoja tästä indikaattorista on Bollingerin basujen perusteet. Piper Kaufman ehdotti, että EMA-kaavan painomuuttuja korvattaisiin vakiolla, joka perustuu tehokkuussuhteeseen ER kirjassaan New Trading Järjestelmät ja menetelmät Tämä indikaattori on suunniteltu mittaamaan trendin vahvuus, joka on määritelty välillä -1 0 - 1 0 Se lasketaan yksinkertaisella kaavalla. ER: n kokonaishinnan muutos kunkin palkin absoluuttisten hinnanmuutosten jaksolle. Joka on viiden pisteen välillä joka päivä ja viiden päivän lopussa on saanut yhteensä 15 pistettä. Tämä johtaisi 0 67 15 pisteen ylöspäin suuntautuvaan ER: hen jaettuna 25 pisteen kokonaisalueella. Varastossa laski 15 pistettä, ER olisi -0 67 Lisätietoja Perry Kaufmanin kaupankäynnistä lukee Losing To Win, joka kertoo strategiasta selviytyä kaupankäynnin menetyksistä. Suunnittelun tehokkuuden periaate perustuu siihen suuntaan, Saada hintaliikenteen yksikköä kohti määritellyn ajanjakson aikana ER: n arvoksi 1 0 osoittaa, että kanta on täydellisessä nousussa -1 0 edustaa täydellistä laskusuhdetta Käytännössä äärit ovat harvoin saavutettuja. Käytä tätä indikaattoria löytämään mukautuva liikkuvaa keskimääräistä AMA: ta, kauppiaiden on laskettava paino seuraavalla, melko monimutkaisella kaavalla. ER ERS SCS SCS 2 Where. SCF on eksponentiaalivakio nopeimmalle sallitulle EMA: lle yleensä 2.SCS on eksponentiaalinen vakio hidastuneelle EMA: lle Sallitut usein 30.ER on edellä mainittu tehokkuussuhde. C-arvoa käytetään sitten EMA-kaavassa yksinkertaisemman painomuuttujan sijaan. Vaikka vaikeaa laskea käsin, mukautuva liukuva keskiarvo on mukana Katso lisätietoja EMA: sta lue Exploring the Exponentially Weighted Moving Average. Examples yksinkertaisesta liikkuva keskimääräisestä punaisesta viivasta, eksponentiaalisesta liikkuvasta keskimääräisestä sinisestä viivasta ja mukautuvasta liikkuvasta keskimääräisestä vihreästä viivasta on esitetty kuvassa 1. Kuvio 1 AMA on vihreänä ja näyttää suurimman tasaisuuden alueelle sidotusta toiminnasta, joka näkyy tämän kaavion oikealla puolella. Useimmissa tapauksissa eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, joka näkyy sinisenä viivana, on lähinnä hintaa Toiminta Yksinkertainen liukuva keskiarvo näkyy punaisena. Kolmessa kuvassa esitetyissä liikkuvissa keskiarvoissa kaikki ovat alttiita piippahankkeille eri aikoina. Tämä epäkohta liikkuvaa keskiarvoa varten on tähän mennessä ollut mahdotonta eliminoida. Yhteenveto Robert Colby testasi satoja teknisiä, Analyysityökaluja Encyclopedia of Technical Market Indicators Hän päätteli, vaikka mukautuva liukuva keskiarvo on mielenkiintoinen uudempi idea, jolla on huomattava henkinen vetoomus, Testit eivät näytä todellista käytännön hyötyä tästä monimutkaisemmasta trendien tasoittamismenetelmästä Tämä ei tarkoita sitä, että kauppiaiden olisi jätettävä huomiotta ajatus AMA: n yhdistäminen muihin indikaattoreihin kannattavan kaupankäyntijärjestelmän kehittämiseksi Lue lisää aiheesta aiheesta "Discovering Keltner Channels And The Chaikin-oskillaattoria. ER: tä voidaan käyttää erillisenä trendin indikaattorina, jotta voidaan havaita kannattavimmat kaupankäyntimahdollisuudet Esimerkiksi yli 0 30: n suhdeluvut osoittavat vahvoja nousuja ja edustavat potentiaalisia osuuksia Vaihtoehtoisesti, koska volatiliteetti liikkuu sykleissä, Tehokkuusaste voidaan katsoa eristyneinä mahdollisuuksina. Rahamäärät, joita Yhdysvallat voi lainata Velkasumma luotiin toisessa vapausrekisteritietolain mukaisesti. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiseen talletuslaitokseen .1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinaindeksin tuoton hajoamisesta. Volatiliteetti voi olla Mitattava. USA: n kongressin säädökseksi annettiin vuonna 1933 pankkilaki, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta investointeihin. Ei-palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten toimintaan. valuutta-lyhenne tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu 1.Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA. Kaufman s Adaptive Moving Keskimääräinen KAMA. Developed by Perry Kaufman, Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA on Liikkumaton keskiarvo, joka on suunniteltu vastaamaan markkinahäiriöitä tai volatiliteettia KAMA seuraa tarkasti hintoja, kun hintavaihtelut ovat suhteellisen pieniä ja melua alhainen KAMA säätyy hintavaihteluiden laajentuessa ja seuraa hintoja suuremmasta etäisyydestä Tämä trenditason indikaattori voidaan käyttää Tunnistaa yleinen trendi, ajan käännekohdat ja suodattimen hinnanmuutokset. Kaufmanin s laskentaan tarvitaan useita vaiheita. S Adaptive Moving Average kurkkua Perry Kaufmanin suosittelemien asetusten mukaan, jotka ovat KAMA 10,2,30.10, tehokkuussuhteen aikajaksot ER.2 on nopeimpiin EMA-vakion jaksoja.30 on hitaimman EMA-ajanjaksoja vakio. KAMA: n laskemista varten meidän on laskettava Efficiency Ratio ER ja Smoothing Constant SC: n hajoaminen kaaren muotoiluun purentakoon pienemmäksi, mikä helpottaa indikaattorin takana olevan menetelmän ymmärtämistä Huomaa, että ABS tarkoittaa absoluuttista arvoa. Efficiency Ratio ER ER on pohjimmiltaan päivittäisen volatiliteetin oikaistu hintamuutos. Tilastollisesti Efficiency Ratio kertoo hinnanmuutosten fraktaalitehokkuuden ER vaihtelee välillä 1 ja 0, mutta nämä äärit ovat poikkeus eikä normi ER olisi 1 jos hinnat Nousi 10 peräkkäistä jaksoa tai laskee 10 peräkkäistä jaksosta ER olisi nolla, jos hinta pysyy muuttumattomana kymmenen jakson aikana. Kiihtyvyys Constant SC. Tasoitusvakio käyttää ER: tä ja kaksi tasoitusvaketta bas Ed on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Kuten olet ehkä huomannut, Smoothing Constant käyttää tasoitusvakiot eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon kaavassaan 30 1 on tasoitusvakio 30-jaksoiselle EMA: lle. Fastest SC on tasoitusvakio Lyhyempi EMA 2 - jaksot Hitain SC on tasoitusvakio hitaimmille EMA 30 - jaksoille Huomaa, että 2 lopussa on neliö yhtälöstä. Tehokkuusraportin ER ja Smoothing Constant SC avulla voimme nyt laskea Kaufmanin Adaptive Moving Average KAMA Koska tarvitaan alkuarvo laskennan aloittamiseksi, ensimmäinen KAMA on vain yksinkertainen liukuva keskiarvo Seuraavat laskelmat perustuvat alla olevaan kaavaan. Calculation Example Chart. Alla olevat kuviot näyttävät Excel-laskentataulukosta Laskea KAMA ja vastaava QQQ-kaavio. Usage and Signals. Chartists voivat käyttää KAMAa kuten mikä tahansa muu trendi indikaattorin jälkeen, kuten liikkuvan keskiarvon Chartistit voivat etsiä hintarajoja, suuntaa muutokset ja suodatetut signaalit. Ensimmäinen risti ylä - tai alapuolella KAMA osoittaa suunnanmuutoksia hinnoissa Kuten minkä tahansa liukuvan keskiarvon kohdalla, yksinkertainen risteysjärjestelmä tuottaa paljon signaaleja ja runsaasti piiskaavoja. Chartistit voivat vähentää piipaloja soveltamalla hinnan tai ajan suodattimen Crossovers Yksi voi vaatia hinnan pitämään ristin määrätyn vuorokauden päivämäärän mukaan tai vaativat ylittävän ylittävän KAMA: n määrätyllä prosenttiosuudella. Toiseksi, kartistit voivat käyttää KAMA: n suuntaa määrittelemään yleinen suuntaus tietoturvasta. Tämä voi vaatia parametrien sopeuttamista tasoittamaan indikaattori lisää Chartistit voivat muuttaa keskimmäistä parametria, joka on nopein EMA-vakio, kimmoilee KAMA: ta ja etsiä suuntakuljetuksia. Trendit ovat alhaiset, kunhan KAMA putoaa ja pienempi alamomentti. Suuntaus kasvaa, kunhan KAMA nousee ja Korkeampien korkojen taivuttaminen Kroger-esimerkki osoittaa KAMA 10,5,30 jyrkästä noususta joulukuusta maaliskuuhun ja vähemmän jyrkkä nousu toukokuusta elokuuhun. Ja lopuksi, kartistit voivat yhdistää Ne signaaleja ja tekniikoita Chartistit voivat käyttää pidemmän aikavälin KAMAa määrittelemään suuremman trendin ja lyhyen aikavälin KAMA kaupankäyntisignaaleille. Esimerkiksi KAMA 10,5,30 voidaan käyttää trendisuodattimeksi ja pidettävä nousussa nousussa Kun nouseva , Kartistit voisivat sitten etsiä nousevia risteyksiä, kun hinta liikkuu KAMA: n yläpuolella 10,2,30 Alla oleva esimerkki näyttää MMM: n kasvavan pitkäaikaisen KAMA: n ja nousevan nousun joulukuussa, tammi - ja helmikuussa Pitkäaikainen KAMA hylkäsi huhtikuussa ja Laskevia ristejä toukokuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa. KAMA voidaan löytää indikaattorikerrokseksi SharpCharts-työpöydässä Oletusasetukset tulevat automaattisesti näkyviin parametriruutuun sen valinnan jälkeen, ja kartastot voivat muuttaa näitä parametreja niiden analyyttisten tarpeiden mukaan. Ensimmäinen parametri on Tehokkuussuhteen ja kartistien pitäisi pidättäytyä kasvamasta tätä määrää. Kartografit voivat vähentää sitä herkkyyteen. Chartistit, jotka haluavat sujua KAMAa pidemmän aikavälin trendianalyysiin, voivat lisätä m Yksinkertainen parametri inkrementaalisesti Vaikka ero on vain 3, KAMA 10,5,30 on huomattavasti pehmeämpi kuin KAMA 10,2,30. Tutkintaa. Luoja, alla oleva kirja tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja indikaattoreista, ohjelmista, algoritmeista ja järjestelmistä , Mukaan lukien yksityiskohdat KAMA: sta ja muusta liikkuvasta keskimääräisestä järjestelmästä. Trading Systems and Methods Perry Kaufman.
No comments:
Post a Comment