Pienimmän Neliösumman Liikkuva Keskiarvo Laskelma

8 5 Päätepisteen siirrettävä keskiarvo. Päätepisteen liukuva keskiarvo EPMA määrittää keskimääräisen hinnan asettamalla pienimmän neliösumman suoran, katso Lineaarinen regressio viimeisten N-päivän päätöskurssien kautta ja ottamalla linjan loppupiste eli linja viimeisen päivän keskiarvona. Tämä laskenta menee muutamia muita nimiä, mukaan lukien vähiten neliöiden liukuva keskiarvo LSQMA, liikkuvat lineaarinen regressio ja aikasarjat ennuste TSF Joe Sharpin muunneltu liukuva keskiarvo on sama asia too. The kaava päättyy on yksinkertainen painotettu keskiarvo aiemmin N: n hinnat, joiden painot ovat 2 N-1: sta alaspäin - N 2: ksi. Tämä on helposti johdettavissa pienimmän neliösumman kaavoista, mutta vain tarkastelemalla painotuksia yhteys pienimmille neliöille ei ole lainkaan ilmeinen Jos p1 on nykyään lähellä, p2 ykköspäivät jne. Painot vähenevät 3: llä jokaisesta vanhemmasta päivästä ja menevät negatiivisesti N: n vanhin kolmasosa Seuraavassa kaaviossa näkyy, että N: lle 15. Negatiivilla tarkoitetaan keskimäärin ylipainoa viimeaikaisista hinnoista n voi ylittää hintavaiheen äkillisen hypyn jälkeen Yleensä kuitenkin siksi, että sovitettu linja tarkoituksellisesti kulkee viimeaikaisten hintojen keskellä EPMA pyrkii olemaan keskellä viimeaikaisia ​​hintoja tai projekti, jossa ne näyttävät olevan trending. It mielenkiintoinen verrata EPMA: ta tavalliseen SMA: han katso Simple Moving Average SMA tasoittaa tehokkaasti viimeisten N päivän hintojen keskiarvoa, kun taas EPMA vetää viistoja. Inertia-indikaattori Inertia käyttää EPMA. Copyright 2002, 2003, Vuosina 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart on ilmainen ohjelmisto, jota voit jakaa ja muuttaa tai muokata GNU General Public License - sivustolla, jonka Free Software Foundation julkaisee joko versiossa 3 tai vaihtoehdossasi Myöhempi versio. Mean Reversion Modern Day Moving averages. Author GunjanDuaa 04 lokakuu 2012. Keskiarvojen siirtäminen on yksi yleisimmin käytetyistä indikaattoreista teknisissä analyyseissä. Mitä aloitettiin yksinkertaisella liukuva keskiarvo ja sitten kohti eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on ajan kuluttua ja tietokoneohjelmoidun ohjelmiston kynnys on tehnyt teknikot kokeilemaan ja keksimään uudenlaisia ​​tietolaskelmia. Mean reversion viittaa siihen, että omaisuushinnat laskevat lopulta sen keskiarvoa tai keskiarvoa ennen suuntausta Nousu tai trendi kääntyminen, voi olla, että hinnat palaavat keskitasolle tai vahvistuvat jonkin aikaa siihen asti, kun se lähestyy keskimäärin, tämä on prosessi, johon monet kauppajärjestelmät perustuvat siihen, missä toimia ryhdytään viimeaikainen suorituskyky on erilainen kuin niiden historialliset keskiarvot. MODERN MOVING AVERAGES. Simple liikkuvat keskiarvot ovat edelleen käyttäneet monet, mutta aikaa ja vaatimus mitata hinta eri tavalla uusiin ajatuksiin ja uusiin keskiarvoihin Tässä artikkelissa selitän uusia liikkuvat keskiarvot, jotka ovat kehittynyt ajan ja tarpeen mukaan. VUOLI EXTONENTIAL DEMA JA TRIPLE TEMA. A liikkuva keskiarvo on tasainen kaareva linja, joka tarjoaa visuaalisen con keskimääräisen pitkän aikavälin trendin vahvistaminen, ne ovat jäljessä olevia indikaattoreita, joissa nopeammat liukuvat keskiarvot ovat epäselviä ja pitempiaikaiset keskiarvot ovat pehmeämpiä, jotta pienennettäisiin aikaviiveitä, joita nämä muokatut eksponentiaaliset keskiarvot ovat ajatelleet. Niitä käytetään signaalien tuottamiseen crossover - tai trendin määrittämisessä aikaisemmin kuin muilla liikkuvilla keskiarvoilla. MATH. Double Exponential MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponential MA Kaava. TEMA 3 EMA - 3 EMA EMA EMA EMA EMA. EMA EMA 1 Sulje - EMA 1.N Tasoitusaika. Kartolla 1 on liukuva keskimääräinen ylitys, se osoittaa selvästi, että TEMA antaa signaalin aikaisintaan sen jälkeen DEMA ja sitten Simple Moving keskiarvo. Joten myöhästyminen vähenee ja voimme päästä trendiin aikaisemmin. JÄRJESTELYN LIITTYVÄ AVAAMINEN DispMA. A DispMA on liikkuva keskiarvo, joka voidaan säätää eteen - tai taaksepäin tiettyyn aikaväliin Siirtyvän keskiarvon siirtyminen taaksepäin pysyäkseen pitkän aikavälin kehityksessä luo jäljellä olevan vaikutuksen siirtämällä liukuvaa keskiarvoa eteenpäin, jotta ajantasaiset poistuu, kun vastaprosentti kehittyy, se luo johtavan vaikutuksen. DisMA: n tavoitteena on välttää äkillisiä piiskahaalauksia, jotka yleensä tulevat kypsyneeseen suuntaukseen tai uutisiin liittyviin tapahtumiin, siirtyminen aiheuttaa vähemmän vääriä signaaleja. Tavalliset siirtymätasot ovat 3 päivää - 5 päivää eteen - tai taaksepäin. Sitä voidaan käyttää tuki - ja vastustusten löytämiseen tai crossover-signaalin löytämiseen ja myös varsin hyödyllisiksi suhdannevaihteluissa. Kaavio 2 osoittaa, että pidemmälle siirretty keskimääräinen keskiarvo vie meidät trendiin samalla kun lyhyempi liukuva keskiarvo joka sijoitetaan taaksepäin auttaa meitä saamaan ajankohtaisen poistumisen. WEIGHTED MOVING AVERAGE WMA. Let s katsomaan toisenlaista liikkuvaa keskiarvoa WMA: n tavoitteena on poistaa viive ja lisätä herkkyyskerrointa kohti hinta Painotettu liikkuva keskiarvo on painotettu keskiarvo, jossa painotus vähenee yhdellä kustakin edellisestä hinnasta. Laskelma n Pn n - 1 Pn-1 n-2 Pn-2 n-n-1 Pn-n-1 nn-1 n-n - 1.WMA reagoi nopeammin pri koska se kiinnittää enemmän huomiota äskettäin tehtyihin hinnanmuutoksiin, sillä se osoittaa trendin nopeammin verrattuna yksinkertaiseen liikkuvaan keskiarvoon. LEASTIKUORAT VAIHTOEHTOEHIN. Tämä liikkuva keskiarvo kutsutaan joskus End Point Moving Averageksi. Se perustuu lineaariseen regressioon mutta se on yksi askel eteenpäin arvioimalla, että mikä olisi tapahtunut, jos regressiolinja jatkuisi, jolloin se vastaisi paremmin trendejä ja havainnoi trendit aiemmin verrattuna muihin liikkuviin keskiarvoihin. Käytetään lähinnä crossover-signaalina itsessään tai muulla liukuvalla keskiarvolla Tai sitä voidaan käyttää sen hinnan yläpuolella tai sen alapuolella olevan hinnan mukaan osto - tai myyntisignaalina. Kaaviossa 3 piirrämme kolme liikkuvaa keskiarvoa yhdessä kaaviossa. Ensimmäinen on pienin neliö Liukuva keskimääräinen vihreä, jota kutsutaan myös lopulliseksi liukuva keskiarvoksi. keskimääräistä ylittävää hinnankorotusta, joka näyttää trendin tai loppupisteen trendin ylös - ja alaspäin tapahtuvan muutoksen, mikä auttaa poistamaan asemansa tai ottamaan vastakkaisen kaupan. Muut kaksi ovat WMA-paksu violetti ja EMA katkesi punaisena, molempien keskiarvojen laskenta on lähes sama, mutta WMA: ssa painotetaan enemmän nykyistä hintaa, joten se osoittaa, että WMA on lähempänä hintaa kuin EMA. WILDERS MOVING AVERAGE. As nimi ehdottaa, että tämä on luonut Welles Wilder suuri teknikko, jonka teoksissa on suhteellinen voimaindeksi RSI, keskimääräinen suuntaindeksi ADX parabolinen sarja ja keskimääräinen True Range ATR Tätä kutsutaan joskus muokatuksi liukuva keskiarvoksi. Tavoitteena on hintasuuntausten tasaus hintatrendien tunnistamiseen. EMA eilen 1-k. Kun k 1 N, N Kausien määrä. Kaava on samanlainen kuin EMA, jossa on kaksi parametria, aikasarja ja takaisinkytkentäjakso ja se palauttaa tasaisen viivan. Nousevana ja alhaisempana laskusuhdanteessa. Kohdassa 4 on kaksi keskiarvoa Wildersin laskennassa. Pitempää liukuvaa keskiarvoa voidaan käyttää trendin määrittämiseen ja lyhyempään kaupankäynnin kohteeksi ostamalla dip - kaupassa ja myydä nousussa Crossover prov Lähes kaikki käyttävät liikkuvia keskiarvoja kaupankäynnin hintakehityksessä, nämä uudemmat liukuvat keskiarvot auttavat kauppiaita saamaan paremmin trendin ja rakentamaan hienommat kaupankäyntijärjestelmät ymmärtämään markkinatrendejä paremmin tuottamaan kasvavaa pääomaa curve. Moving Keskiarvot Stuff. Motivated sähköpostitse Robert BI saat tämän sähköpostin kysyä Hull Moving Average HMA ja. Ja et ole koskaan kuullut sitä ennen Uh: n oikein. Itse asiassa, kun googlessa löydin paljon liikkuvia keskiarvoja, joita en koskaan kuullut, kuten Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Leikkausnäkymä Moving Average. Triangular Moving Keskimäärin. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Niinpä ajattelin, että puhuimme keskimääräisistä liikkeistä ja. En ole ennen tehnyt sitä, kuten täällä ja täällä, täällä ja täällä ja kyllä, kyllä, mutta se oli ennen kuin tiesin kaikista näistä muuten liikkuvista keskiarvoista. Itse asiassa ainoat, joita pelasin, olivat nämä, joissa P 1 P 2 P N ovat viimeiset n osakekurssit P n, joka on viimeisin. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K jossa K n. Painotettu keskimääräinen WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K missä K 1 2 nnn 1 2.Exponential Moving Average EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K jossa K 1 2 1 1. En ole koskaan nähnyt EMA-kaavaa ennen kuin aina olisin se kyllä ​​Joo, se on normaalisti Kirjoittanut toisin, mutta halusin osoittaa, että näillä kolmella on samanlaiset reseptit Katso EMA-kamaa täältä ja täältä Todellakin, ne kaikki näyttävät. Huomaa, että jos kaikki Ps ovat yhtä suuria, eli Po, niin liukuva keskiarvo on Po Hyvin ja se on tapa, jolla jokainen itseään kunnioittava keskiarvo käyttäytyy. Joten mikä on paras Määritä paras. Tässä on muutamia liikkuvia keskiarvoja, yrittäen seurata sarjan osakekursseja, jotka vaihtelevat sinimuotoisesti. Osakekurssit, jotka seuraavat sinikäyrää Mistä löysit tällaisen osakekannan Huomaa Huomaa, että yleisesti käytetyt liukuva keskiarvot SMA, WMA ja EMA saavuttavat enimmäisarvonsa myöhemmin kuin sinikäyrä, joka on viivästynyt. Mutta entä se HMA-kaveri Hän näyttää melko hyvältä Joo, ja se mitä me haluamme puhua Todellakin. Ja mikä on se 6 HMA: ssa 6 ja näen jotain nimeltään MMA 36 ja Patience. Hull Moving Average. Aloitamme laskemalla 16 päivän Painotettu Moving Average WMA kuten 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K K 1 2 16 136 Vaikka se on mukavaa ja söpö, sen viive on suurempi kuin haluamme. Katsomme siis 8 päivän WMA: ta. Pidän siitä Kyllä, se seuraa hintavaihteluita melko hienosti, mutta siellä on enemmän Vaikka WMA 8 tarkastelee viimeisimpiä hintoja, sillä on vielä viive, joten näemme, kuinka paljon WMA on muuttunut 8 päivän 16 päivästä lähtien Tämä ero näkyy tässä mielessä. Tämä ero antaa joitakin viitteitä siitä, miten WMA muuttuu, joten lisätään tämä muutos aikaisemmalle WMA 8: lle, jotta saadaan 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Miksi kutsua sitä MMA: sta. Minun mielestäni MMA 16 näyttää tältä. Minä otan sen Kärsivällisyys siellä en nyt Nyt esittelemme taikuutta ja saamme ta-dum. Se s Hull Kyllä, kun ymmärrän sen. Mutta mikä on taikuuden rituaali Kun olemme luoneet MMA-sarjan sarjan, jossa on 8 päivän ja 16 päivän painotetut liukuva keskiarvot, me katsomme tarkasti tämän numerojärjestyksen mukaisesti. Laskemme WMA: n viimeisten 4 päivän aikana. Tämä antaa Hull Moving Average Että me olemme nähneet HMA 4. Huh 16 päivää sitten 8 päivää sitten 4 päivää Voitko heittää kolikon nähdäksesi, kuinka monta valitset jonkin verran päiviä, kuten n 16 Sitten katsot WMA n ja WMA n 2 ja lasketaan MMA 2 WMA n 2 - WMA n Esimerkissämme, että d on 2 WMA 8 - WMA 16 Sitten lasketaan WMA sqrt n käyttämällä vain viimeisiä sqrt n numeroita MMA-sarjasta Esimerkissämme, joka laskee WMA 4: n käyttämällä MMA sarja. Ja että hauska SINE-kaavio Miten se tekee. Joten missä laskentataulukossa olen vielä tekemässä sitä On mielenkiintoista nähdä, miten erilaiset liikkuvat keskiarvot reagoivat piikkeihin. Onko HMA todella painotettu liukuva keskiarvo No, katsotaanpa meillä on MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 tai MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.To terveyssyypeistä kirjoitamme tämän niin, niin MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Huomaa, että kaikki painot lisäävät 1 lisää, wk 2 1 36 - 1 136 K K 1, 2 8 ja wk - 1 136 K K 9, 10 16. Sitten, tekemällä maagisen neliöjuuritaiton jossa sqrt 16 4 muistutetaan, että P 16 on viimeisin arvo HMA edellä olevien MMA: n 4 päivän WMA: n w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 huomauttaen, että 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Mitä MMA 16 käyttää viimeisten 16 päivän aikana, takaisin hintaan, jota kutsumme uudelleen P 1 Jos laskemme niiden neljän päivän painotetun keskiarvon, ne käyttävät eilisen MMA: n ja palaavat 1 päivä ennen P 1: tä ja sitä edeltävänä päivänä, MMA palaa takaisin 2 päivää ennen P 1 ja sitä edeltävää päivää. Okei, niin soitit heille hinnat P 0 P -1 Sinä saat sen. Joten 16 päivän HMA todella käyttää tietoa, joka kestää yli 16 päivää, oikein saat sen. Mutta ne ovat negatiivisia painoja niille vanhoille hinnoille Onko tämä laillinen todiste on. Joo, niin todiste on vanukasta Joten mitä laskentataulukko ei Toistaiseksi näyttää siltä Klikkaa kuvaa ladataksesi Voit valita SINE-sarjan tai RANDOM-sarjan osakekursseja Jälkimmäisille, aina kun napsautat painiketta saat toisen hinnan. Sitten voit valita päivämäärät, jotka s our n Esimerkiksi, käytimme n 16 esimerkki edellä. Lisäksi, jos valitset SINE-sarjan, voit ottaa piikkejä ja siirtää niitä pitkin kaaviota, kuten Huomaa, että olemme käyttäneet n 16 ja n 36 taulukon kuvassa n 2 ja sqrt n ovat molempia kokonaislukuja Jos käytät jotain n: tä 15, laskentataulukko käyttää INT: n hiiren osaa n 2 ja sqrt n, nimittäin 7 ja 3. Joten, on Hull Moving Average paras määrittele parhaiten. Entä se Jurik Keskimäärin en tiedä mitään siitä Omistusoikeus ja sinun täytyy maksaa käyttää sitä kuitenkin anna s leikkiä liikkuvien keskiarvojen kanssa. Toinen Moving Average. Suppose että Painetun Moving Average sijaan painot ovat verrannollisia 1, 2 , 3 käytämme taikaa Hull-rituaalia eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon kanssa. Meidän mielestämme. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg kyllä, että s M oving m een ​​vala tus tai m oving yleinen tai m oving a verage g rand tai. Tai M oving Vertailu g ummy Huomioi Me suosittelemme, kuinka monta päivää, kuten n 16, ja laske MAg n,, k EMA nk - 1- EMA n Voimme leikkiä k: n kanssa ja nähdä, mitä saamme Esimerkiksi täällä On muutamia MAg: eitä, joissa olemme tarttuneet 16 päivään, mutta muutetaan k. MAg: n arvot 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Huomaa, että kun valitaan k 3, saamme nk 16 3 5 333 joka muuttuu tavalliseksi ja yksinkertaiseksi 5 0. Miksi et pidä kiinni Hullin valinnoista 2 ja k 2 Hyvä idea Me saamme tämän. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Näyttää kaavion 1 5 ja k 3 Se ei, eikö se mennyt uudelleen Mahdollisesti Mitä siis neliöruusu-rituaalista jätän, että se on harjoittelu sinulle. Okei, kun soitan kyseisen MAg-asiain kanssa, huomaan, että Hull sk 2 toimii melko hyvin joten pidämme kiinni siitä Mutta me usein saamme melko mukavan keskiarvon, kun lisäämme vain pienen osan muutoksesta EMA n 2 - EMA n Itse asiassa lisätään vain murto-osa tuosta muutoksesta, joka antaa MAg: n, EMA: lle n 2 EMA n 2 - EMA n Eli valita 0 5 tai ehkä vain 0 25 tai mitä tahansa ja käytä. Esimerkiksi, jos vertaillaan meidän liikkuvien keskiarvojen seurantaa, kun he seuraavat STEP-toimintoa, saamme tämän, jossa lisäämme MAg: lle vain 1 2 muutoksesta. Joo, mutta mitä parasta beta-arvoa Määrittele parhaiten Huomaa, että beta 1 on Hull-valinta, paitsi että käytämme EMA-tiedostoja WMA-tiedostojen sijaan Ja jätät tämän neliöjuustion Uh, kyllä ​​unohdin sen. Noti Laskentataulukko muuttuu tunneittain Tällä hetkellä näyttää siltä, Tämä. Jotain leikkiä. Olen minulle laskentataulukon, joka näyttää tästä napsauttamalla kuvaa ladataksesi. Voit valita varastosta ja napsauttamalla painiketta ja saat vuosittain arvoisen päivittäiset hinnat. Valitset joko HMA: n tai MAg: n, muuttamalla päivien lukumäärä ja, MAg: lle parametri, ja katso, milloin sinun pitäisi ostaa ro myydä. Kun perustuu mihin kriteereihin Jos liikkuva keskiarvo on DOWN x sen enimmäismäärästä viimeisen 2 päivän aikana, OSTA Esimerkissä x 1 0 Jos se UP UP y sen vähimmäismäärästä viimeisen 2 päivän aikana, y 1 5 Voit muuttaa arvoja x ja y. Onko mitään hyvää näillä kriteereillä sanoin, että se oli jotain pelattavaa. Tässä toinen tasoitustekniikka nimeltä Hodrick-Prescott - suodatin Ron McEwanin avulla, se on nyt sisällytetty tähän laskentataulukkoon. Onko mitään hyvää pelata sen kanssa Huomaat, että parametrilla voi muuttaa solun M3 ja BUY - ja SELL-signaaleja.